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【简配资配资公司】科技互联涨疯了,美团暴涨9%,多只个股尾盘异动拉升,发生了什么?


【简配资配资公司】科技互联涨疯了,美团暴涨9%,多只个股尾盘异动拉升,发生了什么?

8月31日消息,A港股市尾盘再现异动,根据东方财富(300059,股吧)数据,北向资金在尾盘净流入一度高达200亿,但最终净流入只有61亿。同时,A港股市多只股票发生异动,茅台(600519)尾盘急速下跌,爱美客尾盘迅速拉升,在香港,美团尾盘直线飙升2%,股价涨了5.2港元。最后尾盘发生了什么?


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北向尾盘3分钟为何突然流入流出?

其实,这种现象在指数调整生效前已多次发生。

比如,2019年11月26日,MSCI的A股扩容第三步将正式生效。北向资金尾盘疯狂流入逾500亿元,最后净流入资金定格在264亿元。

2020年2月21日,富时罗素公布了其旗舰指数评议结果和A股新入列指数公司名单,本次调整将A股的纳入因子由15%提升至25%,于3月20日收盘后生效。当时,北向资金尾盘三分钟一度净流入75亿,最终定格在34亿。

本次,MSCI将进行季度调整,有关调整将于8月31日收盘后实施。

正是因为成份股的调整以及指数扩容生效导致了部分软件出现了尾盘集合竞价3分钟大幅流入,最后30秒左右又突然大幅流出的情况。

那么,为何北向资金突然流入呢?由于指数扩容会带来被动资金,指数基金都采取MOC(mark to close)策略,使交易价格尽可能接近收市价,达至最少的追踪误差,最终都在指数生效前一日资金被动资金大幅流入。比如2019年11月26日,中信建投表示本次将有逾500亿被动资金流入。

又为何突然流出呢?这里主要有两个原因。一是未能成交的废单计算在内,一个是主动资金的获利抛盘。

1)未成交的废单计算在内。业内人士指出,这并非意味着北向资金在短短三分钟内先买后卖,而是因为该流量图是以当日资金余额计算,并非实时成交,其中一部分未能最终成交的废单可能也会被计算在内,暂时占用了一部分额度。

2)主动资金提前建仓套利。中泰国际策略分析师颜招骏此前对新浪港股表示:每次指数基金调比重,也会发生这样事,由于MSCI增加纳入A股的因子已在早前宣布,因此主动型基金有提前建仓的倾向,而部分炒作的资金也会提前建仓,并趁机在正式纳入当天抛回给被动基金的买盘进行套利。

具体到这一次,既有成份股调整带来的资金流动情况,也有指数变动造成指数成份股之间权重变化,从而导致被动资金的流入流出情况。

美团暴涨9%,多只个股尾盘异动拉升

具体来看,涉及到中国公司的调整有:MSCI全球标准指数(MSCI ACWI指数)新增20只个股,其中包括13只中国股票(含A股、港股及等);剔除7只个股,其中包括2只中国股票。其中市值前三位的新增标的分别是美股DoorDash(DASH)和AMC院线(AMC)、港股海丰国际(01308.HK)。

其中,本次新增了11只A股标的,无剔除A股标的,分别为:金山办公(688111.SH)、爱美客(300896.SZ)、万泰生物(603392.SH)、中微公司(688012,股吧)(688012.SH)、石头科技(688169.SH)、中国宝安(000009,股吧)(000009.SZ)、中国联通(600050.SH)、中国中车(601766,股吧)(601766.SH)、沪硅产业(688126.SH)、斯达半导(603290.SH)、中泰证券(600918.SH)。

按公司总市值衡量,MSCI新兴市场指数的新增个股中,市值前三位的分别是三只A股:金山办公、爱美客和万泰生物。

除旗舰指数外,MSCI中国全股票指数以及MSCI中国A股在岸指数的成分股名单也有所调整。

MSCI中国指数此次共剔除2只个股,分别是港股久泰邦达能源(02798.HK)和斗鱼美股(DOYU)。

此次MSCI中国A股在岸指数将新增18只个股,剔除7只个股。以市值计,新增的三大标的分别是万泰生物、华熙生物(688363.SH)、天合光能(688599.SH)。MSCI中国A股在岸小盘指数中新增7只个股,剔除11只个股。

MSCI中国全股票指数将剔除2只个股,新增23只个股,其中市值前三大成分股分别是万泰生物、中国中车和华熙生物。

指数的纳入剔除会影响个股尾盘资金情况。我们以新增的爱美客为例,公司尾盘大涨2%,股价从575.5元升至587.01元,3.6亿资金疯狂涌入。


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万泰生物尾盘1分钟飙升1.76%,股价从228.57升至232.59元,3.44亿资金涌入。


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当然,随着本次MSCI调整,部分公司权重发生变化,中金公司曾发表研报表示,正常的成分股进出对各个成分股的权重变化会带来一定影响。

比如5月29日,根据中金公司研报,美团点评比重从0.7%大幅提高到2.33%,预计将带来17.07亿美元被动资金,17.07亿美元折合132亿港元。

本次美团再度飙升,最后尾盘暴涨2.13%,股价从243.8港元升至249港元,最后股价也涨了9%,65.59亿资金涌入。


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